Asset Liability ManagementConcepts fondamentaux et impacts sur l'organisation bancaire

Référence : ALM02	Objectifs A l'issue de cette formation, les participants seront capables : d'évaluer l’impact sur le PNB d’une variation de taux d'intérêt, d'expliquer les différentes politiques de gestion actif/passif de faire l'inventaire des différentes techniques de gestion actif/passif
Durée : 3 jours	Pré requis: Aucun
Public : Contrôleurs de gestion, Gestionnaires financiers, Trésoriers, Gestionnaires actif/passif, Opérateurs de front-office, Auditeurs	Complément recommandé En complément à cette formation, les participants trouveraient un grand intérêt à suivre le module ALM03 : Perfectionnement ALM, instruments de couverture du risque de taux et de change, concepts mathématiques appliqués. .
Frais pédagogiques: 500 000 FCFA	Lieu : à la discrétion de l’entreprise

Programme

1ère partie : Les concepts de la banque éclatée

la gestion des risques
- le couple risque-rendement
- un exemple de gestion : l’allocation des fonds propres
Les trois métiers de l’intermédiation :
- le distributeur de crédits
- le collecteur de ressources
- le transformateur
les taux de cession internes

2^ème partie : les concepts fondamentaux de l’ALM

Positionnement de l’ALM dans le gestion des risques
- Risques de transformation, de liquidité, de marché…
- Implantation de l’ALM
- Le Comité Actif – Passif : rôle, composition, périodicité
Les conséquences de l’implantation ALM
- Les taux de cession internes
- Que mesurer ? Que simuler ? Quel reporting ?
L’équilibre global du bilan et du hors-bilan
- Les échéanciers en liquidité et en taux
- Les sources du risque de taux
La mesure du risque de taux
- Typologie des gaps, les conventions
- Les options explicites ou cachées
Simulations et couvertures